市況概要

世界の株式市場は、景気後退と過剰な金融引き締め政策による流動性危機の両方が懸念されるなか、第3四半期末にかけて低迷しました。米国の主要3指数(S&P500、ナスダック100、ダウ30)は先週-3%、月間では約-10%下落し、2020年のCOVID-19暴落以来の最悪の月間パフォーマンスとなりました。セクター別では、債券利回りの急上昇を背景に公益事業が-8%、REITが-5%の暴落となりましたが、エネルギーは2%強の上昇とトレンドに逆らいました。
日本では、日経平均株価は4%以上下落し、3ヶ月ぶりに26,000円を割り込み、取引を終了しました。他のアジア地域でもハンセンが4%下落し、連敗を5週目に伸ばしました。一方、欧州株は比較的堅調に推移し、STOXX600種指数は-0.6%の下落にとどまりました。
為替市場では、予想以上に強いPCEインフレ報告の発表を受けて、米ドルはまちまちの動きとなりました。一方、GBP/USDは、BOEが債券市場の安定化を約束したことで、記録的な安値から3%近く反発しました。 一方、米ドル/円は1%上昇し、日銀の為替介入にもかかわらず、再び145円に迫っています。
商品先物市場では、ロシアがウクライナの4つの地域を正式に併合したことを受けて、原油が1バレルあたり80ドルの重要なレベルで揺れ動き、一方で金は数年来の安値から1%反発しました。一方、暗号通貨はBTCとETHが2%上昇し、2週連続でより広い範囲のリスク資産から切り離されました。


アルゴリズムパフォーマンスランキング

アルゴリズムWeekly Return
35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズム7.70%
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム1.39%
機械学習逆張り II1.13%
15機械堅実-グランビル法則+RCI/RSI1.08%
【空売り】ダウンサイド・トレンドフォロー1.10.71%
日本株ショート戦略アルゴリズム(βヘッジ用)0.52%
[2020/6版] 20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム0.25%
【投資金額50万円からの】売り上げ堅調銘柄・出来高分析売買0.18%
新・3年株価成長率良好-情報通信-機械学習G+T0.09%
IFRS-機械学習C改0.03%

日本の株式市場全体が引き続き低迷しているにもかかわらず、いくつかのアルゴリズムはプラスのパフォーマンスを示しました。35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズムは、3906 (株)ALBERTにより、7%以上上昇しました。次に、20日ボリンジャーバンド1σを用いたアルゴリズムは、2175 (株)エス・エム・エスの緩やかな反発により1.4%上昇しました。機械学習逆張りIIは、4922(株)コーセーがブレイクアウト上昇する中、1.1%上昇しました。