市況概要

世界の株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)による2000年以来最大の利上げを受け、ほぼ全面安の展開となりました。米国株は5週連続で下落し、ナスダック100は1%下落し年初来安値を更新、ダウ30とS&P500は-0.1%の小幅安にとどまりました。セクター別では、債券利回りの上昇を背景にREITが4%近く下落し、原油高を背景にエネルギーが10%超の上昇となりました。

日本では、連休中に円安が進行したため、日経平均は0.6%上昇しました。他のアジア諸国では、北京や中国の主要都市で長引くロックダウンに対する投資家の神経質さが増し、ハンセンは5%以上下落しました。一方、欧州の株式は、ECBが予想より早く利上げサイクルを開始するとの懸念から、4%下落しました。

為替市場では、FRBが短期金利を50bps引き上げると予想したことを受けて、米ドルは乱高下しました。米ドル/円は0.5%上昇し、130円台に戻りました。一方、ユーロ/米ドルはほぼ横ばいで週を終えました。商品市況では、原油が4%上昇し、1バレル110ドルの重要なレベルに迫っており、天然ガスは20%以上急騰し、数十年の高値を更新しました。一方、暗号通貨は米国株と同様に再び下落し、BTCは10%下落し35,000ドルをわずかに上回る水準となりました。

アルゴリズムランキング

アルゴリズムWeekly Return
REIT-機械学習F+T4.00%
高成長β-機械学習E+T2.82%
日経平均ブル・ベアETF2.81%
トレンドフォローVI2.48%
【東証1部大型株15銘柄】AIトレード:勾配ブースティング2.47%
日経225レバレッジETF(VIXヘッジ付)2.44%
機械学習逆張り II2.44%
【TOPIX100】AIトレード:学習済みニューラルネットワーク②2.39%
トレンドフォローIX2.28%
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム2.27%

日本の株式市場が反発する中、いくつかのアルゴリズムが堅調な利益を上げました。REIT-機械学習F+Tは、3249 産業ファンド投資法人の買いシグナルを成功させ、4%上昇しました。高成長β機械学習E+Tは、成長株ポートフォリオの緩やかなリバウンドにより約3%上昇しました。 日経平均ブル・ベアETFは、週内安値付近で1570(NEXT FUNDS)の買いシグナルが成功し、3%近く上昇しました。