市況概要

先週の世界の株式市場は、ウクライナとロシアの対立が続き、FRBによる初の利上げが行われる中、地政学的対立の最悪期が脱したのではないかという楽観的な見方から、大規模なショートカバーのラリーが展開され、急騰しました。 米国の主要指数は2020年11月以来の上昇率を記録し、ナスダック100が8%、S&P500が6%それぞれ急伸したのがけん引役となりました。セクター別では、テクノロジーが7%以上上昇するなど成長株がアウトパフォームし、一方、エネルギーは-4%近い下落で唯一のマイナスセクターとなりました。

日本では、日経平均は6%以上急騰し、先物の金曜日のNY終値からさらに1-2%ギャップアップして27000ドルを超えて週明けが予想されています。他のアジア諸国では、ハンセン指数が最大10%暴落した後、中国政府が国内市場を強化するよう指示したことを受けて猛烈な反発を見せ、週明け4%高で引けました。 一方、欧州の株式は、ドイツの代表的な株価指数であるDAX指数が約6%の上昇となり、2週連続で回復基調を続けました。

為替相場は、FRBが0.25%の利上げを行ったことで、対円を除き全面的にドル安となり、特に豪ドルやNZドルなどの商品通貨はリスクオン環境下でアウトパフォームとなりました。一方、米ドル円は119円を超え、2016年以来の安値まで急落を続けました。商品先物では、原油はさらに-5%後退したものの、100ドル/バレル以上を維持することができました。金は3%以上暴落しました。暗号通貨は、BTCが7%上昇し、4万ドル台を奪還するなど、広範な株式市場とともに上昇しました。

アルゴリズムランキング

アルゴリズムWeekly Return
中成長α-機械学習E+T23.85%
高成長組み合わせ-機械学習B23.28%
卸売小売-機械学習E22.80%
高成長β-機械学習E+T20.68%
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム17.47%
35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズム14.43%
日経平均ブル・ベアETF13.80%
20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム(2019/12 選定版)12.13%
【TOPIX100】AIトレード:学習済みニューラルネットワーク②11.72%
鉄鋼金属機械-機械学習E+T10.86%

日本の株式市場の回復に伴い、多くのアルゴリズムが素晴らしい利益を上げました。特に、中成長α-機械学習E+Tと高成長組み合わせ-機械学習Bは、小型成長株ポートフォリオが再び好調となり、ともに23%以上もの上昇を見せました。卸売小売機械学習Eも、小売株ポートフォリオの力強い回復を受けて23%近く上昇しました。