市況概要

ウクライナとロシアの対立激化による世界経済のスタグフレーションの懸念から、世界の株式市場は大きく下落しました。米国の主要指数は先週の上昇分を帳消しにし、ナスダック100は2%以上下落、S&P500とダウ30は1%下落しました。セクター別では、ロシアとその中央銀行に対する厳しい経済制裁を受け、金融が-5%近く下落し、最悪のパフォーマンスとなりました。一方、原油のブレイクアウト・ラリーにより、エネルギーセクターは+9%上昇しました。

日本では、日経平均はさらに2%下落し、重要なサポートである26,000を維持することができませんでした。しかし、小型株のマザーズ指数は4%上昇し、トレンドに逆らうことができました。その他、ロシア・ルーブルの記録的な暴落を受けてロシア株式市場は週中閉鎖され、その波及効果でMSCI新興市場指数は6%近く下落しました。一方、欧州株はSTOXX600指数ベースで-7%の暴落となり、先進国市場の中で最も悪い結果となりました。

通貨面では、EUR/USDが1.1000を超えて約2年ぶりの低水準まで下落し、ユーロが注目されることとなりました。一方、豪ドルとNZDは、商品市況の継続的な上昇を背景に、米ドルに対して2%近く上昇しました。ウクライナ/ロシア危機が深刻化する中、コモディティは全面的に急騰し、原油は1バレル110ドルを超えて8年ぶりの高値を更新、小麦は40%増と10年以上ぶりの高値に急騰しました。一方、暗号通貨はBTCが40,000ドル、ETHが3,000ドルを超えて急騰し、好調なスタートを切りましたが、リスクオフの環境下で失速し、ほぼ横ばいで週を終えました。

アルゴリズムランキング

アルゴリズムWeekly Return
5G特選銘柄14.73%
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム9.21%
高成長組み合わせ-機械学習B8.85%
35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズム5.27%
トレンドフォローXIII mini4.87%
卸売小売-機械学習E4.80%
トレンドフォローVI3.55%
20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム(2019/12 選定版)3.45%
15機械堅実-グランビル法則+RCI/RSI3.06%
REIT-機械学習F+T2.50%

日本の株式市場全体が混迷する中、いくつかのアルゴリズムが印象的なパフォーマンスを示しました。5G特選銘柄は、6778 (株)アルチザネットワークスの大幅高で15%近く上昇し、次に20日ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズムが6195 (株)ホープの安値から反発し9%を獲得しました。高成長組み合わせ-機械学習Bも成長株ポートフォリオの反発を受けて約9%上昇しました。