市況概要

先週初め、ロシアがウクライナへの本格的な侵攻を決定したことを受けて、世界の株式市場は低迷しました。プーチン大統領の衝撃的な決断を受け、パニック売りで米国の主要株価指数は最大5%下落しましたが、世界経済への悪影響が収まるとの楽観的な見方から週明けに急反発しました。S&P500とナスダック100はプラス圏に急浮上し、約1%高で引けましたが、ダウ30はほぼ横ばいでした。
日本では、日経平均は一時26,000円を割り込みましたが、金曜日には力強い上昇を見せ、週明けには2%安で取引を終えました。金曜日の先物終値26,950を基準にすると、日本の代表的な株価指数はさらに1~2%上昇して始まると予想されます。アジアの他の地域では、ハンセンが6%も急落し、数年ぶりの安値となりました。一方、欧州の株価は米国に追随して週明けの下げ幅をほぼ回復し、STOXX600種指数は-1.5%の下落で週明けを迎えました。
為替相場では、英ポンド(-1.3%)とユーロ(-0.5%)が顕著に弱く、商品通貨の豪ドル(0.8%)とNZドル(0.5%)が米ドルに対して上昇し、地政学的危機に対する条件反射反応として米ドルはまちまちな動きとなりました。商品先物では、原油は2014年以来初めて100ドル/バレルを超えて急騰したものの、結局90ドル/バレルを下回って引けたため、ジェットコースターのような週となりました。同様に、金も週内に3%急騰しましたが、安全資産としてのフローが解消され、週末には0.3%下落しました。一方、暗号通貨は世界の株式市場とともに反発し、BTCとETHはともに週明けの損失を帳消しにしました。

週間アルゴリズムランキング

アルゴリズムWeekly Return
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム12.77%
中成長α-機械学習E+T6.12%
35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズム5.58%
IFRS-機械学習C改3.86%
高成長β-機械学習E+T3.39%
トレンドフォローVI3.20%
33サービス成長-MACD2.94%
日本株ショート戦略アルゴリズム(βヘッジ用)2.15%
ジャスダック好調-機械学習B1.85%
[2020/6版] 20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム1.82%


不安定な市場環境でも、いくつかのストラテジーが堅調にパフォーマンスを回復させました。まず、20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズムは2471 (株)エスプールの強い反発により12%以上急騰しました。中成長α-機械学習E+Tは、成長株ポートフォリオのリリーフラリーにより6%上昇しました。35日ボリンジャーバンドを用いたアルゴリズムも、2471 (株)エスプールにより5%程度上昇しました。