市況概要

先週の世界の株式市場は、予想を上回る決算発表や小売売上高を受けてリスク心理が高まり、幅広く上昇しました。米国の主要株価指数は、2%上昇したNasdaq 100とS&P 500を筆頭に、3日連続で上昇して週を終えました。セクター別では、債券利回りの低下を背景に、金利感応度の高いセクター、特にREITが3.7%の上昇を見せました。

日本では、岸田首相がキャピタルゲイン税の引き上げを見送ったことから、日経平均は3.5%以上の大幅な上昇を見せ、29,000円を回復しました。その他のアジア地域では、中国人民銀行が、経営難に陥っている不動産開発会社恒大集団のリスクは制御可能であると述べたことから、ハンセンは2%の反発を見せました。また、STOXX600指数に連動して、欧州株も2%以上の上昇となりました。

為替市場では、リスクオンのムードの中、米ドルは日本円を除く主要通貨に対して弱含みで推移しました。豪ドルとNZドルは1.6%以上の上昇となり、商品通貨が対ドルでの上昇を牽引しました。しかし、今週の注目は米ドル/円で、114円を突破し、3年ぶりの円安を記録しました。商品先物では、銅が世界的な在庫不足を背景に12%近く急騰したほか、原油も1バレル80ドルを超えて上昇を続けました。

一方、暗号通貨は、SECが初のビットコイン先物ETFを承認し、早ければ今週中にも取引が開始される見込みであることを受けて急騰しました。BTCは61,000ドルを飛び越え、今年4月につけた史上最高値を再び更新し、ETHは4000ドルのハンドルに近づいています。

週刊アルゴリズム・ランキング

アルゴリズムWeekly Return
高成長β-機械学習E+T23.21%
卸売小売-機械学習E18.20%
鉄鋼金属機械-機械学習E+T14.56%
中成長α-機械学習E+T14.38%
トレンドフォローVI12.33%
コロナ耐性銘柄×トレンドフォロー11.47%
20日 ボリンジャーバンド 1σ を用いたアルゴリズム11.10%
機械学習逆張り I <時価総額上位銘柄投資>8.41%
[50万円〜]NASDAQ100 ETF インデックススイングトレード7.22%
日経225レバレッジETF(VIXヘッジ付)7.14%

先週の日本の株式市場の反発では、複数のアルゴリズムが二桁の利益を上げました。高成長β-機械学習E+Tは、成長株ポートフォリオの再強化により22%の反発、次に、卸売小売-機械学習Eは、小売株の3359(株)cottaと3031(株)ラクーンホールディングスが強い反発を見せ、18%の上昇となりました。鉄鋼金属機械-機械学習E+Tは、工業用金属株の勢いが続き、15%近く上昇しました。