市況概要

先週の世界の株式市場は、エネルギー価格の高騰によるスタグフレーション懸念の再燃や、各国の政治的不確実性を背景に、全般的に下落しました。米国では、期待されていたインフラ法案が成立せず、債務上限の期限が迫っていることがリスク心理を圧迫し、S&P500は2%以上、ナスダック100は3%以上の下落となりました。 セクター別では、債券利回りの上昇を背景にテクノロジー関連株が3%以上下落した一方、エネル ギー関連株は5%以上上昇しました。

日本では、岸田新首相の勝利を受けて外国人投資家が利益確定の売りを出したため、日経平均は5%近く下落し、29,000円を下回りました。一方、欧州株も、メルケル首相の退任により選挙が膠着状態となったドイツの政治不安に引きずられ、STOXX600指数は2%以上の下落となりました。

通貨分野では、四半期末のフローが好調だったことから、米ドルがすべての主要通貨に対して上昇しました。特に、ユーロ/米ドルは1%下落し、昨年11月以来の低水準となりました。商品先物分野では、天然ガスが、世界的なエネルギー不足の問題が深刻化する中で、14%以上も急騰し、今週の注目を集めました。一方、暗号通貨は、機関投資家からの強い資金流入を受けて大幅に反発し、BTCは47,000ドルを超える水準まで回復しました。

週刊アルゴリズム・ランキング

アルゴリズムWeekly Return
コロナ耐性銘柄×トレンドフォロー12.54%
鉄鋼金属機械-機械学習E+T10.40%
サービス業-機械学習E8.92%
20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム(2019/12 選定版)7.08%
中成長α-機械学習E+T6.44%
【初期資金100万円:飲食店業界逆張り】 [出来高x上下ヒゲ]の大きさによる分析4.72%
33サービス成長-MACD4.64%
【TOPIX100】AIトレード:学習済みニューラルネットワーク②2.41%
【飲食店業界逆張り】残存者利益を狙う-出来高分析売買-2.20%
【TOPIX100】AIトレード:ニューラルネットワーク2.02%

日本の株式市場が急落したにもかかわらず、いくつかのアルゴリズムが堅調な収益を上げました。コロナ耐性銘柄×トレンドフォローは、4552 JCRファーマ(株)の買いシグナルが成功し、12%上昇しました。鉄鋼金属機械-機械学習E+Tは、工業用金属株が引き続き好調であったため、10%近く上昇しました。次に、サービス業-機械学習Eは、サービス銘柄のポートフォリオが引き続き回復していることから、9%以上の上昇となりました。