市況概要
先週の世界の株式市場はほぼ全面的に上昇し、レイバーデーのロングウィークエンドを前に、S&P500とNasdaq100は史上最高値を更新しました。しかし、NFP雇用統計が予想を大幅に下回ったため、米国では市場の反応が二分され、ヘルスケアや公益事業などのディフェンシブ・セクターが1.5％近く上昇した一方で、金融やエネルギーがそれぞれ2.4％、1.4％下落するなど、シクリカル・セクターが目立ってマイナスとなりました。
今週の日本株は、菅首相が退陣するというニュースを受けて、日経平均が5％以上上昇し、重要な水準である29,000円を上回りました。さらに、金曜日のNY先物市場によれば、日経平均はさらに1％上昇して週明けを迎えると予想されています。一方、STOXX600指数を基準とした欧州株はほぼ横ばいとなりました。
為替市場では、雇用統計の結果が悪かったことで米ドルが急落し、円を除く主要通貨が再び米ドルに対して上昇しました。特に、豪ドルやニュージーランドドルなどの商品通貨は、リスクオンの環境に支えられ、さらに2％上昇しました。同様に、コモディティも米ドル安の影響を受け、原油は2％、金は0.5％上昇しました。一方、暗号通貨は、BTCが引き続き50000ドル以下の水準でキャップされているため、大部分が停滞状態にある。
週刊アルゴリズム・ランキング
| アルゴリズム | Weekly Return |
| 鉄鋼金属機械-機械学習E+T | 24.18% |
| コロナ耐性銘柄×トレンドフォロー | 16.33% |
| トレンドフォローVI | 16.16% |
| 卸売小売-機械学習E | 13.20% |
| 機械学習逆張り II | 10.04% |
| IFRS-機械学習C改 | 9.18% |
| 日経225レバレッジETF(VIXヘッジ付) | 8.48% |
| 5G特選銘柄 | 7.35% |
| 【TOPIX100】AIトレード：学習済みニューラルネットワーク② | 7.18% |
| [2020/6版] 20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム | 6.79% |
先週、日本の株式市場が上昇した際、複数のアルゴリズムが2桁の利益を得た。鉄鋼金属機械-機械学習E+Tは、5922 那須電機鉄工(株)や7725(株)インターアクションなどの工業用金属株のポジションで利益を得て、24％の上昇となった。次に、コロナ耐性銘柄×トレンドフォローは、ステイホーム系の銘柄が引き続き堅調であったことから、16%の上昇となりました。トレンドフォローVIも、3697(株)SHIFTなどのモメンタム銘柄の買いシグナルが成功し、16%上昇しました。