市況概要

先週の世界の株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の発表が予想以上にタカ派的であったことから、全般的に低調でした。米国市場では、S&P500が-2%、ダウ30が-3.5%の下落となりましたが、ナスダック100はハイテク企業の復活により、0.4%の上昇となり、この傾向に反しました。セクター別では、金融とエネルギーが約-6%の下落となるなど、景気循環セクターの不振が目立ちましたが、ハイテクセクターだけはプラスを維持しました。

日本では、日経平均株価はほぼ横ばいでしたが、金曜日の米国における日経平均先物の終値に基づいて、今週は約2%の下落が見込まれています。一方、欧州株はSTOXX600が1%減となり、4週間の連勝記録を更新しました。

為替市場では、FOMCの結果を受けて、米ドルが日本円を除く主要通貨に対して大幅に反発しました。EURとGBPは約2%下落し、商品通貨はさらに急落し、特にAUDは対米ドルで3%もの下落となりました。商品先物では、銅や金などの金属がそれぞれ8%、6%以上下落しましたが、欧州連合(EU)が米国からの渡航制限を解除したことで需要が高まるとの期待から、原油は0.6%上昇しました。一方、暗号通貨は、BTCが30,000ドルから40,000ドルの間で膠着しており、取引レンジでの漂流が続いています。

週刊アルゴリズム・ランキング

アルゴリズムWeekly Return
鉄鋼金属機械-機械学習E+T18.43%
ジャスダック好調-機械学習B7.03%
IFRS-機械学習C改6.70%
トレンドフォローVI5.98%
20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム(2019/12 選定版)4.08%
[2020/6版] 20日 ボリンジャーバンド(±1σ) を利用したアルゴリズム3.29%
中成長α-機械学習E+T3.23%
26卸売時価-MACD3.23%
日本株ショート戦略アルゴリズム(βヘッジ用)1.51%
機械学習逆張り II1.49%

日本の株式市場が低迷した週であったにもかかわらず、いくつかのアルゴリズムが堅調に推移しました。まず、鉄鋼金属機械-機械学習E+Tは、6897ツインバード工業(株)と4062イビデン(株)の買いシグナルが成功し、18%以上の上昇となりました。次に、ジャスダック好調-機械学習Bは、ジャスダック指数の回復が続いていることから7%の上昇となりました。IFRS-機械学習C改は、2588(株)プレミアムウォーターホールディングスの急反発を受けて6%近く上昇しました。