今回は[公式]キャッシュレス決済のアルゴリズムを紹介します。
キャッシュレス関連という最近にわかに注目され始めたセクターに投資するアルゴリズムです。トレード回数は少なめながら、勝つときには大きく勝つという変わり種のアルゴリズムです。
◎売られ過ぎサインとモメンタム指標で買いシグナル
特徴は売られすぎのサインとモメンタム指標の組み合わせで買いシグナルを発生させる仕組みです。
具体的には以下の場合に買いシグナルが発生します。
①ボリンジャーバンドで戻りのサインが見られたとき
②ストキャスティクス・オシレーター、ストキャスティクスRSI、10日と20日のKAMA、EMAとSMAのいずれかのゴールデンクロスによりモメンタムがポジティブになったとき
③ストキャスティクスで売られすぎのサインが出たとき、もしくはニュートラルで一定のレンジにおさまっているとき
④RSIで売られすぎのサインがみられた場合
売りのシグナルは、ボリンジャーバンドで買われすぎのサインとなった場合、トレーリングストップの場合などです。
◎ドローダウンは低めでインデックスとの相関性は低く、リスクに対するリターンは優秀！
累積損益は57.4％ですが、最大ドローダウンが7.26％と他の成績上位銘柄と比べても損失額がおさえられているところが優れています。
アルファが0.3375、ベータが0.2131とインデックスとの相関性が低いアルゴリズムです。
シャープレシオも1.9794とリスクに対するリターンは優秀です。
◎銘柄によっては勝ちトレードで10％のリターンも！組込み銘柄には新興市場の小型株も
取引は月に３、４回と少なめですが、取引履歴を見ると負けトレードが少なく、勝ちトレードの中で10％以上のリターンを出す銘柄もあり、手堅いアルゴリズムといえそうです。
大型銘柄以外でもメディアシーク、オプトエレクトロニクス、フライトホールディングス、アイリッジ、SKIYAKI、テクノホライズンなど新興市場の小型株も組み込まれています。
（2019/7/28 YEN蔵）