今回は、[公式]中国景気関連銘柄 です。このアルゴリズムは中国需要の影響を受ける銘柄を対象とするものですが、日経平均の下落局面でも利益を伸ばしてきました。単純に中国の景気動向の影響を受けるだけではないようです。中身を見ていきましょう。

◎4月以降損失が少なく、こまめに利益確定
2019年7月19日時点の累積損益は38.3%、最大ドローダウンは9.66%となっています。
2019年の4月以降の日経平均が下落する局面でも累積損益を20%から38%まで伸ばしており、4月以降調子の良いアルゴリズムです。

取引履歴をみると4月以降は損失トレードが少なく、こまめに利益を確定しているトレードが目立っています。

◎買いシグナル・売りシグナルの出方は?
買いシグナルが発生するのは、以下の条件の時です。
1、ボリンジャーバンドで売られすぎのサインが出た場合
2、ストキャスティクス・オシレーター、ストキャスティクスRSI、EMAとSMA、期間の違うカウフマン移動平均のゴールデンクロスが出た場合
3、ストキャスティックス%Kで買われすぎのサインが出ていない場合

売りシグナルが発生するのは、以下の条件の時です。
1、ボリンジャーバンドで買われすぎのサインが出たとき
2、トレーリングストップなどを使い一定の損切りと利益確定のロジックにヒットしたとき
3、保有期間が一定期間を過ぎたとき

ベータ値が0.5034に対して、シャープレシオは1.4708となっています。

◎組入れ銘柄に秘密!幅広い業種の銘柄をうまく組み込む
組み入れ銘柄を見ていきましょう。

・コマツ、ファナック、伊藤忠など中国との取引が多い大型銘柄
・コーセー、ファンケル、資生堂、ミルボン、ポーラ・オルビス、ユニチャームなどインバウンド需要も期待できる化粧品などのメーカー
・ハーモニック・ドライブ、日本電産、安川電機など中国製造業向けの需要が期待できる製造業、部品メーカー

このように、中国銘柄と言っても幅広い業種に分散され、中国需要以外の業績も期待できるポートフォリオになっています。

ポートフォリオにおけるこのような業種の分散が、この数ヶ月間のアルゴリズムの成績に寄与しています。

幅広い業種でのポートフォリオ構築にご関心をお持ちの方は、[公式]中国景気関連銘柄 を試してみても良いのではないでしょうか。

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(YEN蔵)