比較的好調なアルゴリズム[公式]中国景気関連銘柄についてです。
中国の景気動向に影響を受ける銘柄を対象にしており、モメンタムと売られすぎの指標に基づいてシグナルがでます。
3つの条件を満たしたときに買いシグナルが出ます。
- ボリンジャーバンドで売られすぎのサインが出たとき。
- ストキャスティクス・オシレーター、ストキャスティックスRSI、EMAとSMA、期間の異なるKAMAのいずれかのゴールデンクロスによりモメンタムが確認されたとき。
- ストキャスティクス％Kで買われすぎのサインが出ていないとき。
売りシグナルは以下の条件で出ます。
- ボリンジャーバンドで買われ過ぎのサインが出たとき。
- トレーリングストップなど一定の損切りと利益確定のロジックが出たとき。
- 保有期間が一定期間以上となったとき。
2019年6月21日現在での累積損益は34.7％、最大ドローダウンは9.66%となっています。アルファは0.2478、ベータは0.5104、シャープレシオは1.4052となっています。
他の成績優秀アルゴと比べてベータが低いことから日経平均との連動性は限定的です。
４月前半から５月いっぱいにかけて大きく累積損益を伸ばしましたが、GW後の下落相場でも利益を積み重ねています。
中国景気関連の銘柄を組み込んだアルゴリズムですが、組入れ銘柄を見ると化粧品メーカーなど内需関連の銘柄も入っています。
売買動向を見ると損失は5～6％まで、一方利益も5～6％を積み上げながらたまに10％以上の利益が出ており、損失を限定しながら大きなリターンが出るアルゴリズムになっています。