2019年5月31日に弊社の主要事業の一つであるQuantX Storeの説明会が、Smart Trade神田オフィスにて執り行われました。

19時から始まった説明会には金曜日の夜にも関わらず、15名以上の方がご来場くださりました。ありがとうございました。

説明会冒頭では、弊社代表の内田より、Smart Trade設立への想いや目指す姿の話がありました。

弊社代表内田の挨拶

 

アルゴリズムの選び方と利用のコツ

続いて弊社アドバイザーであり、株式会社ADVANCE代表取締役のYEN蔵氏より、具体的なアルゴリズムを選ぶ際に注目すべき指標や利用のコツについてお話しいただきました。

アルゴリズムの評価指標としては、累積損益・最大ドローダウン・ボラティリティ・アルファ・ベータなど様々あります。今回はシャープレシオに着目して、上昇局面と下降局面の運用をどのようにするかについて詳しい解説がありました。

シャープレシオはリスク1単位あたりの超過リターンを測るもので、この数値が高いほどリスクを取ったことによって得られた超過リターンが高いことを意味します。シャープレシオはリターン÷標準偏差の値になります。

・同一のリターンを生み出す2つの銘柄であれば、標準偏差が低い方がシャープレシオは高い。

・標準偏差が同じ2つの銘柄であれば、リターンが大きい方がシャープレシオも高い。

・インデックスが上昇局面であればシクリカルな銘柄を選ぶ

・逆に下降局面であれば、標準偏差が低いディフェンシブな銘柄を選ぶ

などアルゴリズムの具体的な選び方について説明して頂きました。

YEN蔵氏の講演部分は動画をアップロードしておりますので、よろしければご覧ください。

アルゴリズム開発背景

最後に現役東京大学院生でアルゴリズム開発を担当している小林から、アルゴリズム開発までの手順を説明いたしました。小林は2019年春に、松井証券協賛のもと行われた学生向けアルゴリズム開発大会のQuantX Cup for Studentにて最優秀賞を受賞している実力の持ち主です。

アルゴリズム開発の際にはいくつかのテクニカル指標を利用します。今回は、ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせでアルゴリズムを開発しましたが、開発において重要なのは、テクニカル指標にいかに工夫を加えられるかが重要だったそうです。

レンジ相場とトレンド相場でシグナルの出し方を変えたことで、好成績アルゴリズムの開発に成功しました。

今回のようなQuantX Store利用者向け説明会は定期的に開催していく予定ですので、今回参加できなかった方は次回以降ぜひご参加ください。