今回はアルゴリズムで利益を上げるコツについて書いてみたいと思います。

アルゴリズムの選択に関しては、もちろんパフォーマンスが良いものを選ぶわけですが、マーケットの状況によってはそのアルゴリズムが『現在のマーケットの動き』にそぐわなくなることもあります。

アルゴリズムには売買判断の根拠となるロジックが組み込まれていますが、マーケットの状況が変わることで、これまで利益を上げてくれていたロジックの有用性が薄れることがあるのです。

たとえば、マーケットの下落局面などに備えることを考えるとき、これまで大きく利益を上げてくれたアルゴリズムをそのまま使い続けることが最良とは限りません。アルゴリズムには「最大ドローダウン」という指標がありますが、その数値が大きければマーケット状況の変化に伴って大きく損益率を損なうこともあり得ます。最大ドローダウンが小さいものを選びリスクを最小限にすることも、アルゴリズムを利用した投資では考えておく必要もあると思います。

またマーケットの動きによっては、アルゴリズムのパフォーマンスに大きな違いが出るので、マーケットの状況の変化に従ったアルゴリズムのポートフォリオの入れ替えなども必要だと思います。これは、異なる特徴を持った複数のアルゴリズムの使い分けを考えるということです。

例えば日経平均の先物が買われ、それにつられて指数が上昇する場合には、指数に連動するETFに投資するアルゴリズムの高リターンが望めます。逆に指数に変動が少なく個別株中心の動きになった場合は、個別株のリターンが良いものを選択するのが良いでしょう。

また、株式以外の商品などが大きく動いているときは、それらのアルゴリズムを使ってみるなどの選択肢があると思います。

ただ、これらもマーケットの動きを判断するのは裁量なので、そこのところをもアルゴリズムになればベストなのですが、今のところは裁量で判断するしかない状況です。

個々のアルゴリズムの選択も重要ですが、アルゴリズムのポートフォリオの構築が全体としてのパフォーマンスの結果を左右する可能性は大きいでしょう。

一つのアルゴリズムで利益を上げることだけではなく、異なる特徴を持った複数のアルゴリズムを使い分けることも考えてみると良いかもしれません。

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