トレードの手法としては大きく分けて裁量トレードとシステムトレードがあります。アルゴリズムはシステムトレードに含まれるわけですが、裁量トレードと比較する形でアルゴリズムトレードのメリット・デメリットを見ていきましょう。

さて、FXのように24時間トレードできるもの、仮想通貨のように365日トレードできるものの場合、裁量トレードではすべての時間をカバーすることは出来ませんが、アルゴリズムトレードあれば24時間365日市場を監視することが可能になるメリットがあります。

また、アルゴリズムトレードの場合は、トレード結果を検証することによってパフォーマンスの向上を比較的簡単に行えるメリットがあります。

もちろん裁量トレードでも検証は行えますが、アルゴリズムトレードのほうがより正確に検証が行えます。

一方でアルゴリズムトレードのデメリットとしては、仮に高パフォーマンスの裁量のトレードの手法があったとしても、それをアルゴリズムトレードに落とし込めるかという問題があります。

裁量トレードでもテクニカル分析を用いるものであれば、比較的容易にアルゴリズムトレードに落とし込めるかもしれませんが、個別株の企業分析で定性的な項目があるものなどはアルゴリズムトレード化することが難しいケースがあります。

アルゴリズムトレードにも得意不得意の市場があり、万能なアルゴリズムトレードはないので、運用において市場や時間帯などさまざまな調整が必要です。

またアルゴリズムトレードの賞味期限もあり、市場の流れが変化したときなどこれまで有効であったシステムが有効でなくなるケースが多いので、その見極めも必要になります。

結局アルゴリズムトレードも、人間の監視と調整が必要で、そこの部分をいかにうまく出来るかがアルゴリズムトレードのパフォーマンスに影響を与えます。

さて、アルゴリズムトレードのメリット・デメリットを書いてきましたが、裁量トレードとアルゴリズムトレードの一番大きな違いは何だと皆さんは思われるでしょう。それは感情の要素の部分だと私は思います。人間が行う以上感情のコントロールが難しく、裁量トレードの場合は多かれ少なかれパフォーマンスが感情に影響を受ける部分があると思われます。

むしろ感情に左右される部分のほうが大きいかもしれません。人間の恐怖心や貪欲さはトレードの結果に悪影響をあたえます。この悪影響を排除できることがアルゴリズムトレードの最大のメリットではないでしょうか。

アルゴリズムには利益確定や損切のロジックが組み込まれています。「もっと上がると思って欲をかいたら株価が下落して売り時を逃した」や「含み損が出たのに、株価が戻るかもと思ってすぐに売らなかったら塩漬けになった」といった事態への対処に、アルゴリズムを参考にしてみてはいかがでしょう。

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