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YEN蔵さんこと田代岳さんとアルゴリズム開発者のkozzyさんの対談part3の今回は、バックテストに関してです。開発時のバックテストはどれくらい行うものなのでしょう。

◎バックテストはどれくらい?

田代:アルゴリズムに組み込むテクニカルの要素っていうのは、バックテストをやりながら確かめている感じですか?

kozzy:はい。そうですね。

田代:たとえば、バックテストするんだったらリーマンショックのような金融危機局面を含むんですか?たとえばここ数年って株に関して言えばすごくいい相場で、右肩上がりの相場でのバックテストになるけれど、そういうのはマーケットが右肩下がりになっちゃったら、ワークしないんじゃないかな。

kozzy:そうですね、おっしゃる通りです。QuantXのバックテスト機能の中で金融危機局面におけるバックテストができるようになっているので、そこの成績も見るようにしています。

田代:バックテストってどれくらいするんですか。

kozzy:だいたい3年間がQuantX上でできるバックテスト期間なので、その3年間をずらしながら9、10年分くらいをテストしています。

田代:バックテスト期間は長ければ長いほどいい。

kozzy:そうですね。

田代:バックテストって、特定のバックテスト期間だけでやり過ぎちゃうとダメなの?

kozzy:そうですね。オーバーフィッティングしてしまい、バックテストを行っていない期間ではまったく結果が違ってしまうことがあるので、その点は気を付けなければならないです。

◎QuantXでも信用取引ができれば…!

田代:そういえば、信用取引ってQuantX上で考慮されているんでしたか?

kozzy:考慮されてないですね。

田代:でも信用をちょっと使えば、1.5倍とかもっと多くの利益を出せるじゃないですか。

kozzy:おっしゃる通りです。

田代:実際に株取引をするときって、信用も使うしレバレッジも入るじゃないですか。だから、そこら辺を組み合わせればもっとリターンを高くできるよね。

kozzy:そうですね。

◎レンジ相場は取りに行けるか

田代:相場のほぼ8割はレンジだと思うんですけど、そうするとトレンドを取るのが一番確実だし、大きなリターンを取れると思うんですよね。期間的にいうと、長いトレンドレスの方を取りにいった方が良いような気もするんですけど、この辺はどうですか。

kozzy:今のところ考えてなかったですね。

田代:それもシステムとして作れるんでしょう。レンジを取りに行くシステムを。

kozzy:できると思います。ただ工夫は色々必要そうですね。

◎テーマ投資のアルゴリズム

田代:よくテーマ投資ってあるじゃないですか。コンスタントにお金が入ってきて長く続くテーマを探して、短期では今テーマのどの銘柄にお金が入ってるか、というのでポートフォリオを組んで、どんどん変えていくっていうのはどうですか。

kozzy:そうですね。自分もテーマを決めてポートフォリオを組んでアルゴリズムを開発したりしてみました。具体的には少子高齢化から1人単位のスキル向上が見込まれることから安直に、人材・教育業界でポートフォリオを組んだりしてました。

田代:テーマも長く続くテーマと短いテーマとは違いますよね。

kozzy:はい。たとえば2020年のオリンピックまでのテーマなのか、それともそれ以降も続くテーマなのか、というのも一例ですよね。

◎システムトレードは勝てるか

田代:どうですかシステムトレードって。

kozzy:システムトレードは二か月ほど自分で運用してみたうちではまだ負けていませんが、期間が短いのでなんとも言えません。

田代:下落局面でも勝てますか。

kozzy:アルゴリズム次第ですね。ベータが小さいアルゴリズムを開発していくことが重要だと思います。

田代:システムトレードは有効ですか。

kozzy:有効だとは思っています。ただ、ファンダメンタル分析とあわせてこそだと思います。

☆kozzyさん開発の販売中アルゴリズムはこちら
ボリンジャーバンドを利用した QuantX Cup 2018 入賞アルゴリズム(改)
※アルゴリズム開発コンテストQuantX Cup 2018 入賞アルゴリズムと同じロジックで、銘柄を変更したものとなります
MACDを利用したアルゴリズム V1.01
ボリンジャーバンド 1.5σ を用いたアルゴリズム
ボリンジャーバンド 1.5σ を用いたアルゴリズム(少額投資版)

(アルゴリズム開発者インタビュー kozzyさん 終わり)

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