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YEN蔵さんこと田代岳さんとアルゴリズム開発者のkozzyさんの対談part2の今回は、アルゴリズム開発に使用するテクニカル指標に関してです。

◎アルゴリズム開発に使用するテクニカル指標

田代:何を元にアルゴリズムを作ってますか。当然テクニカルだと思うんですけど、テクニカルのどんなものですか?

kozzy:一般的に良く知られているテクニカル指標をアルゴリズムに落としています。たとえばRSIとかボリンジャーバンドとか。TA-libと呼ばれるpython ライブラリーがあるので、比較的楽に実装できますね。

田代:それらを全部盛り込むんですか。

kozzy:全部は盛り込みません。基本的には単体で、多くても2,3種類ですね。

田代:5日移動平均線とか有効じゃないですか。

kozzy:自分の中では有効な使い方ができてないですね。グランビルの法則に則ったアルゴリズムを開発してみたりしたんですが、今のところ結果は出てないですね。

田代:ぼくはあんまりゴールデンクロスとか見てないですけど、5日移動平均線とかそういうのは見てますね。5日移動平均線の日足だと結構止まるような気がするんですよね。

kozzy:ああ。

田代:割と持つと長めなんですか。

kozzy:場合によりますね。二日から十日というのが多いかな。

田代:二日から十日っていうのは持っている間?

kozzy:はい、そうです。

田代:たとえばこれなんですけど。(5日と75日の移動平均線のチャートを見ながら)完全に5日移動平均線を終値ベースで下回ったのって、二か所しかないじゃないですか。そうすると、そこって放置したかもしれないし、あるいはそこで売ったとしてもまた翌日買うかもしれないじゃないですか。そうすると、裁量のデイトレで言えば5日移動平均線ってわりとワークするかなと思うんですけど、たぶんシステムだと、こういうところダメだと思うんですよ。

kozzy:はい。

田代:75日移動平均線も長期で見ると有効かなと思うんですが、どうですか。

kozzy:そうですね。インターン生が開発したアルゴリズムには75日移動平均線に対する5日移動平均線の乖離率を利用したものもありましたね。

田代:移動平均線からの乖離率?へえ。

田代:どのテクニカルが有効かってどうやって当たりを付けるんですか。

kozzy:基本は総当たりです。

田代:そうなんだ。

kozzy:やっぱりとりあえずやってみて検証してみる。結果が出なかったら別の方法で試してみる。そのプロセスが多い方が良いアルゴリズムを作れると思っています。

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※アルゴリズム開発コンテストQuantX Cup 2018 入賞アルゴリズムと同じロジックで、銘柄を変更したものとなります
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part3に続く
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