アルゴリズム成績(2019/1/25~2019/2/1)

[50万円からスタートできる!]MAH18/12 
MDMA BEST50 18/08版 
バイオテクノロジー関連 
量子コンピューター関連


先週の日経平均は20764.29円オープン、20788.39円クローズで0.2%の上昇、前週からは0.07%の上昇となりました。日経平均先物は20790円オープン207200円クローズで0.34%の下落、前週からは0.29%の下落となりました。

小幅の動きでしたが4週連続週足陽線、月足も陽線となりました。米国政府の閉鎖が解除、FOMCのハト派的な姿勢でダウが1.9%、SP500、ナスダックは2%超の上昇となり世界的な株価の上昇が日本株も支えました。

米アップルの決算は予想通りとなり、国内企業の決算発表後の動きも反発して業績に対する過度の悲観的な見方は後退しました。

1月の投資主体別売買動向でも外国人投資家が11月第2週以来の買い越しに転じたことも需給を好転させています。

FOMCを受けて全般的にリスクオンの流れによって株価がサポートされたこと、また雇用統計が強かったことでドル円が109円台を回復、クロス円も年始からの高値を上回ってきたことも日本株にとっては追い風になったと思われます。

110円がらみでは輸出勢の売りやオプションにからむ売りも待ちかまえており上値を抑えてますが110円を仮に超えなくても、クロス円の上昇が日本株を支えて21000円を超えるチャンスは十分にあると思われます。

VI指数は18.35%で終了し12月以来の低水準に低下し、変動率の低下と市場が下落のリスクを低下させていることが分かります。

テクニカル的に見ると空売り比率は価格規制ありは31日に35.8%まで低下、価格規制無しは30日に5.1%まで低下しましたが、1日は37.7%、7.6%になっています。やや上昇しましたが40%、8%を下回り低いレベルに位置しています。

騰落レシオは6日が87.36%、25日が106.15%と低くはありませんが急落を気にするレベルではありません。

移動平均線からの乖離率は5日が+0.49%、25日が+2.25%、75日が-2.7%、200日は-6.13%となっており過熱感はなく5日と25日線を上回っています。

今週は材料的には6日のトヨタの決算があります。米雇用統計の結果を受けたリスクオンの動きが継続と見ており、21000円を試しに行くのではないかと予想します。

テクニカル的には5日移動平均線の20680円付近は一目均衡表の転換線の20670円とも一致しサポートレベルと思われます。

ここが維持できなくても25日移動平均線の20330円は先週の安値が20406円であることでも分かるようにサポートレベルとして機能しています。

21000円を上抜けした場合のターゲットは、25日移動平均線からの2シグマのレベルが21200円、75日移動平均線が21360円、25日移動平均線からの3シグマのレベルが21630円、一目均衡表の先行スパン1(雲の下限)が21655円付近となっています。

前週に比べて累積損益が増加しているアルゴリズムは下記の4種類などでした。バイオテクノロジー、量子コンピューター関連の銘柄の上昇が良かったようです。

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累積損益率

※日経平均は終値
2019/1/25 20773.56 343.72% 48.71% 44.39% 41.12%
2019/2/1 20788.39円 349.43% 53.34% 46.94% 41.80%
伸び率 0.26% 1.29% 3.11% 1.77% 0.48%
対日経平均パフォーマンス(倍) 1.00 18.03 43.61 24.74 6.71

(2019/02/03)

※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です。移動平均・移動平均乖離率・25日移動平均線からの±1,2,3σなどは日経平均を元に算出しています。