YEN蔵さんこと田代岳さんとアルゴリズム開発者のkozzyさんに対談頂きました。
田代さんは投資情報配信会社の株式会社ADVANCE代表取締役で、為替や株など幅広いマーケットに対しての分かりやすい解説が好評を博してらっしゃいます。
kozzyさんはエンジニアの方で、昨年の春頃からビットコインやFXでのシステムトレードをはじめられ、夏頃からQuantXで株式投資のアルゴリズム開発を行っていらっしゃいます。
今回はアルゴリズムに組み込む銘柄についてお話し頂いています。
◎kozzyさんが株のシステムトレードをはじめたきっかけ
田代：元々FXのシステムトレードをやっていたと。
kozzy：はい。あまりレバレッジをかけずにやっています。
田代：その理由は何なんですか。
kozzy：上がる可能性が高くても、たまたま下がる時期に連続して直面してしまうとレバレッジが大きい際にゲームオーバーになってしまうからです。システムトレードは株の方が成績は良かったですね。
田代：何で株の方が成績が良かったんでしょうね。
kozzy：銘柄選びも成績に関係するからです。
◎アルゴリズムのポートフォリオに組み込む銘柄は？
田代：たぶん、為替と株のトレードの違いって、株ってやっぱり５倍１０倍銘柄が出るってことじゃないですか。だからやっぱりそういうのをシステムトレードで探したいみたいなそういう感じなんですかね。
kozzy：そうですね。
田代：アルゴリズムは小型株中心ですか。新興市場銘柄でピックアップしてるんですよね。
kozzy：そうですね。
田代：そうすると、やっぱり小さいほうが動くじゃないですか。結構ボラ高いんじゃないですか。
kozzy：高いですね。
田代：それ意外でしたね。アルゴリズムはコンスタントに行く銘柄でレンジトレードしていくイメージでした。
期待値を高くするっていうのがたぶん相場の基本だと思うんで、期待値の高いのに乗っていくっていうのもありだと思うんですけど、それって、損切がここでできるっていうポイントがあって、それに対する期待値じゃないですか。
ぼくが思うに、よく株で急上昇して急降下するのってあるじゃないですか。やっぱりこうなった時にいくと損失も大きくなる可能性もあるので、だからやっぱり期待値を考えると止まっている株に行くのが一番良いような気がするんですよね。
kozzy：たしかにそうですね。レンジ局面からのトレンド発生を検知することができれば、そこを取りに行ければいいですよね。
田代：アルゴリズムのポートフォリオって入れ替えるんですか。
kozzy：入れ替えてないですね。そもそもQuantX上では一度開発したアルゴリズムのポートフォリオを入れ替えられないので、ポートフォリオを新しく作り直す必要があります。
田代：作り直すのはどういう基準ですか。やっぱり１０銘柄選ぶのも、かなり色んな銘柄をバックテストしたんですか。
kozzy：バックテストで成績の良かった銘柄を中心に組入れる感じですね。
田代：結構株の銘柄のその選び方っていうのはポイントになりそうですね。どの銘柄もアルゴリズムとの相性が良いとは限らない。
kozzy：おっしゃる通りですね。ある銘柄ではシグナルがほとんど出なくて、ある銘柄では頻発することもあったりします。
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ボリンジャーバンド 1.5σ を用いたアルゴリズム（少額投資版）
（アルゴリズム開発者インタビュー kozzyさん 終わり）
（part2に続く）