☆2019/1/21~2019/1/25  好成績アルゴリズム
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先週の日経平均は20848.38円オープン、20773.56円クローズで0.36%の下落、前週からは0.52%の上昇になりました。

日経平均先物は20620円オープン、20780円クローズで0.78%の上昇となりました。米欧の中央銀行がハト派的なスタンスに転換する中で金利が低下し堅調な株価が続いています。

先週は空売り比率について書きましたが、18日の35.4%から25日は34.6%に低下して終了しました。一時38.9%に上昇しましたが40%は超えなくなってきました。

騰落レシオを見ると25日は依然として87.46%と低いレベルにいますが、6日は122.36%、10日は122.39%、15日は122.37%と比較的高いレベルで推移しています。その割りには株価が下落しないのは全体相場の強さだと思います。

移動平均線との乖離率を見ると5日は0.57%、25日は1.79%、75日は-3.69%、200日は-6.28%とまだ大きく乖離しているわけではありません。

25日移動平均線からの1シグマは19864.12円と20953.89円となり最近の高値圏になっています。2シグマは19319.23円と21498.78円、3シグマは18774.34円と22043.67円となっています。

標準偏差が544.89円と前週の710.13円からボラティリティは低下しています。

ここのところ有効に機能しているのは一目均衡表です。基準線は20485.97円、転換線が20587.92円となりこのレベルがサポートとして機能しています。

ここがサポートされれば21000円を試しに行くのではないでしょうか。

下記の表は先週の相場で成績の良かったアルゴリズムです。21日と25日の日経平均の終値を比較すると0.26%の伸びであったのに対し、それぞれ伸び率で日経平均を上回っています。伸び率1.08%と日経平均の伸び率の4倍の成績を見せたのはボリンジャーバンド1.5σを用いたアルゴリズム。今週はどのアルゴリズムが大きな成果をあげるでしょうか。

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累積損益率

※日経平均は終値
1月21日 20719.33 169.67% 338.84% 33.93%
1月25日 20773.56 172.58% 341.49% 34.35%
伸び率 0.26% 1.08% 0.60% 0.31%
対日経平均パフォーマンス(倍) 1.00 4.12 2.31 1.18

(2019/1/28)

※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です。移動平均・移動平均乖離率・25日移動平均線からの±1,2,3σなどは日経平均を元に算出しています。